[채권/외환] 미 국채수익률 상승, 달러 약세…내주 FOMC 주목

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미 국채금리가 15일(현지시간) 완만히 상승했다. 주식시장이 강세를 보이면서 채권은 상대적으로 약세를 보였다. 전날 랠리 피로감도 채권시장 분위기를 가라앉혔다.

로이터통신에 따르면 미국 동부시간 오후 3시 29분 기준 국제 벤치마크 10년 만기 미 국채금리는 전장보다 2.3bp(1bp=0.01%포인트) 상승한 1.3022%를 기록했다. 채권 금리는 가격과 반대로 움직인다.

30년물은 1.3bp 오른 1.8652%, 2년물은 0.4bp 상승한 0.2131%를 각각 기록했다.

전날 장기물은 소비자물가지수(CPI) 상승세의 둔화를 확인한 후 랠리를 펼쳤다. 미 연방준비제도(Fed)가 성급히 테이퍼링(자산매입축소)에 나서지 않을 것이라는 기대감과 금리 인상 기대가 후퇴하면서 전날 채권 강세에 기름을 부었다.

다만 금융시장에서는 채권시장의 전날 반응이 과도했다는 평가가 나왔다. 여전히 인플레이션(물가 상승)이 높은 상황이기 때문이다.

# 경제지표 혼란한 신호…FOMC 초점

이날 발표된 미국 경제 지표는 혼조세를 보였다. 뉴욕 일대의 제조업 경기를 나타내는 엠파이어스테이트지수는 9월 16포인트 급등한 34.3을 기록했다. 이는 시장 전망치 17.2를 크게 웃도는 결과다.

별도로 미 노동부가 발표한 8월 수입물가지수는 전월 대비 0.3% 하락해 10개월간 처음으로 하락세를 보였으며 연방준비제도(Fed)가 발표한 8월 산업생산은 0.4% 증가했다.

투자자들은 오는 21~22일 연방공개시장위원회(FOMC)에서 테이퍼링에 대한 추가 힌트를 기대하고 있다. 현재 금융시장은 오는 11월이나 12월 연준이 테이퍼링을 발표할 것으로 보고 있다.

# 장단기 금리차이 좁혀져

글렌미드의 제이슨 프라이드 수석투자책임자(CIO)는 로이터통신에 “경제 지표는 높은 인플레가 일시적이라는 주장을 강화하고 있다”면서 “시장의 이야기가 연준의 이야기 주변으로 근접하는 모습이고 이것은 이자율이 반영한 가격 범위가 안정되고 있는 것으로 보인다”고 판단했다.

유니 크레딧의 분석가들은 보고서에서 “미국 CPI 지표에 대한 어제 국채시장의 반응 이후 우리는 일부 강화를 볼 것으로 본다”면서 “CPI 인플레이션이 예상보다 약했지만, 여전히 전년 대비 5.3% 올라 높고 연준의 인플레이션 목표와 관련해 상당한 추가 진전을 이뤘음을 확인했다”고 분석했다.

2-10년물 스프레드(금리 차)는 108.8bp를 나타냈다. 5-30년물 스프레드는 106.4bp로 13개월간 가장 좁혀진 103.9bp보다 확대됐다.

# 달러화, 주식 강세·인플레 둔화 기대 속 대체로 하락

미 달러화 가치가 15일(현지시간) 대체로 하락세를 보였다. 미국의 수입물가가 지난달 예상을 깨고 깜짝 하락 반전한 것으로 드러나면서 달러화는 하락 압력을 받았다.

로이터통신에 따르면 미국 동부시간 오후 2시 16분 기준 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 보여주는 달러인덱스(달러지수)는 전장보다 0.13% 내린 82.5400을 기록했다.

# 인플레 일시적?

인플레이션이 고점을 지났다는 평가는 이날도 달러화를 압박했다. 미 노동부가 발표한 8월 수입물가지수는 전월 대비 0.3% 하락해 10개월간 처음으로 하락세를 보였다.

전날 예상보다 둔화한 소비자물가지수(CPI)를 확인한 시장은 이날 수입물가의 하락 반전에 인플레가 일시적이라는 평가를 강화했다.

별도로 뉴욕 연방준비은행이 발표한 뉴욕 일대의 제조업 경기를 나타내는 엠파이어스테이트지수는 9월 16포인트 급등한 34.3을 기록했다. 이는 시장 전망치 17.2를 크게 웃도는 결과다.

연방준비제도(Fed)가 발표한 8월 산업생산은 0.4% 증가했다.

# 달러 방향성 타진 어려움

스코샤뱅크의 션 오즈번 수석 외환 전략가는 보고서에서 “미 달러화는 강한 방향성을 타진하는 데 어려움을 겪고 있다”면서 “비농업 고용과 CPI가 연준에 대한 기대를 약화하고 있다”고 설명했다.

그러면서 오즈번 전략가는 “이 가운데 투자자들은 주식의 약세와 이것이 연장될 가능성 역시 반영해야 하는데 이것은 안전자산인 달러화 강세 요인”이라고 지적했다.

투자자들은 오는 21~22일 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 연준이 테이퍼링(자산매입축소)과 관련한 보다 명확한 힌트를 제시해주기를 기대하고 있다.

유로/달러 환율은 0.01% 상승한 1.1806달러, 영국 파운드/달러 환율은 0.19% 오른 1.3835달러를 각각 가리켰다.

일본 엔화는 달러 대비 0.22% 오른 반면 스위스 프랑은 0.02% 내렸다.

중국 경제 지표 약세는 장중 중국 위안화와 호주 달러를 약하게 했지만 미국 증시를 필두로 위험 자산이 강세를 보이며 낙폭을 대부분 반납했다. 앞서 발표된 중국의 8월 산업생산은 전년 대비 5.3% 감소했으며 소매 판매는 2.5% 증가에 그쳐 시장 기대치를 밑돌았다.

달러/위안 환율은 0.11% 하락했으며 호주 달러는 미 달러 대비 0.08% 올랐다.

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